Polski | English
- O rocznikach
- Rada naukowa
- Komitet redakcyjny
- Zeszyty
- Zeszyt 56/2019
- Zeszyt 55/2019
- Zeszyt 54/2019
- Zeszyt 53/2018
- Zeszyt 52/2018
- Zeszyt 51/2018
- Zeszyt 50/2018
- Zeszyt 49/2018
- Zeszyt 48/2018
- Zeszyt 47/2017
- Zeszyt 46/2017
- Zeszyt 45/2017
- Zeszyt 44/2017
- Zeszyt 43/2016
- Zeszyt 42/2016
- Zeszyt 41/2016
- Zeszyt 40/2016
- Zeszyt 39/2015
- Zeszyt 38/2015
- Zeszyt 37/2015
- Zeszyt 36/2015
- Zeszyt 35/2014
- Zeszyt 34/2014
- Zeszyt 33/2014
- Zeszyt 32/2013
- Zeszyt 31/2013
- Zeszyt 30/2013
- Zeszyt 29/2013
- Zeszyt 28/2012
- Zeszyt 27/2012
- Zeszyt 26/2012
- Zeszyt 25/2012
- Zeszyt 24/2012
- Zeszyt 23/2011
- Zeszyt 22/2010
- Zeszyt 21/2010
- Zeszyt 20/2009
- Zeszyt 19/2009
- Zeszyt 18/2008
- Zeszyt 17/2007
- Wyszukaj
- Dla autorów
- Zasady recenzowania
- Lista recenzentów
- Wydawca
- Kontakt
Zeszyt 51/2018
Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Michał Boczek, Marek Kałuszka
Nierówności typu Fonga-Vašíčka dla problemu immunizacji portfela aktywów i zobowiązań
***
On the Fong-Vašíček type inequalities for the assets/ liabilities portfolio immunization problem
Abstract
In this paper, we discuss selected aspects of the problem of assets/liabilities portfolio immunization against changes in the interest rate structure. This issue is important for a number of financial institutions: banks, insurance companies, investment funds or pension funds. We give some new estimates for the value of the portfolio at a fixed time in the future and discuss their relationship with the existing results.
Artykuł: PDF
spis treści zeszytu 51
Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024 ISSN 1232-4671