Zeszyt 51/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Michał Boczek, Marek Kałuszka

Nierówności typu Fonga-Vašíčka dla problemu immunizacji portfela aktywów i zobowiązań

***

On the Fong-Vašíček type inequalities for the assets/ liabilities portfolio immunization problem

Abstract
In this paper, we discuss selected aspects of the problem of assets/liabilities portfolio immunization against changes in the interest rate structure. This issue is important for a number of financial institutions: banks, insurance companies, investment funds or pension funds. We give some new estimates for the value of the portfolio at a fixed time in the future and discuss their relationship with the existing results.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 51

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo