Zeszyt 51/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Lesław Gajek, Marcin Rudź

Przełącznikowe modele ryzyka niewypłacalności

Streszczenie
Artykuł dotyczy modelu Sparre Andersena z możliwością przełączania charakterystyki ryzyka, która umożliwia efektywne modelowanie szkód ubezpieczyciela. Wysokości szkód oraz czasy oczekiwania na nie mają rozkłady zależące od stanu łańcucha Markowa, a ubezpieczyciel może dynamicznie modyfikować składkę, znając historię. Metodologia przełączania ryzyka ubezpieczeniowego uogólnia pewne znane wyniki w teorii ruiny, co umożliwia modelowanie w jednolity sposób zarówno czasu dyskretnego, jak i ciągłego. Rozważane jest także górne oszacowanie prawdopodobieństwa ruiny w modelu przełącznikowym. Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.

***

Risk-switching insolvency models

Abstract
Risk-switching insolvency models

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 51

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2023   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo