Polski | English O rocznikach Rada naukowa Komitet redakcyjny Zeszyty Zeszyt 56/2019 Zeszyt 55/2019 Zeszyt 54/2019 Zeszyt 53/2018 Zeszyt 52/2018 Zeszyt 51/2018 Zeszyt 50/2018 Zeszyt 49/2018 Zeszyt 48/2018 Zeszyt 47/2017 Zeszyt 46/2017 Zeszyt 45/2017 Zeszyt 44/2017 Zeszyt 43/2016 Zeszyt 42/2016 Zeszyt 41/2016 Zeszyt 40/2016 Zeszyt 39/2015 Zeszyt 38/2015 Zeszyt 37/2015 Zeszyt 36/2015 Zeszyt 35/2014 Zeszyt 34/2014 Zeszyt 33/2014 Zeszyt 32/2013 Zeszyt 31/2013 Zeszyt 30/2013 Zeszyt 29/2013 Zeszyt 28/2012 Zeszyt 27/2012 Zeszyt 26/2012 Zeszyt 25/2012 Zeszyt 24/2012 Zeszyt 23/2011 Zeszyt 22/2010 Zeszyt 21/2010 Zeszyt 20/2009 Zeszyt 19/2009 Zeszyt 18/2008 Zeszyt 17/2007 Wyszukaj Dla autorów Zasady recenzowania Lista recenzentów Wydawca Kontakt Indeksowanie: RePEc CEJSH BazEkon

Zeszyt 51/2018 Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Lesław Gajek, Marcin Rudź Przełącznikowe modele ryzyka niewypłacalności Streszczenie Artykuł dotyczy modelu Sparre Andersena z możliwością przełączania charakterystyki ryzyka, która umożliwia efektywne modelowanie szkód ubezpieczyciela. Wysokości szkód oraz czasy oczekiwania na nie mają rozkłady zależące od stanu łańcucha Markowa, a ubezpieczyciel może dynamicznie modyfikować składkę, znając historię. Metodologia przełączania ryzyka ubezpieczeniowego uogólnia pewne znane wyniki w teorii ruiny, co umożliwia modelowanie w jednolity sposób zarówno czasu dyskretnego, jak i ciągłego. Rozważane jest także górne oszacowanie prawdopodobieństwa ruiny w modelu przełącznikowym. Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. *** Risk-switching insolvency models Abstract Risk-switching insolvency models Artykuł: PDF spis treści zeszytu 51

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671

sie wyburaczylo