Polski | English O rocznikach Rada naukowa Komitet redakcyjny Zeszyty Zeszyt 56/2019 Zeszyt 55/2019 Zeszyt 54/2019 Zeszyt 53/2018 Zeszyt 52/2018 Zeszyt 51/2018 Zeszyt 50/2018 Zeszyt 49/2018 Zeszyt 48/2018 Zeszyt 47/2017 Zeszyt 46/2017 Zeszyt 45/2017 Zeszyt 44/2017 Zeszyt 43/2016 Zeszyt 42/2016 Zeszyt 41/2016 Zeszyt 40/2016 Zeszyt 39/2015 Zeszyt 38/2015 Zeszyt 37/2015 Zeszyt 36/2015 Zeszyt 35/2014 Zeszyt 34/2014 Zeszyt 33/2014 Zeszyt 32/2013 Zeszyt 31/2013 Zeszyt 30/2013 Zeszyt 29/2013 Zeszyt 28/2012 Zeszyt 27/2012 Zeszyt 26/2012 Zeszyt 25/2012 Zeszyt 24/2012 Zeszyt 23/2011 Zeszyt 22/2010 Zeszyt 21/2010 Zeszyt 20/2009 Zeszyt 19/2009 Zeszyt 18/2008 Zeszyt 17/2007 Wyszukaj Dla autorów Zasady recenzowania Lista recenzentów Wydawca Kontakt Indeksowanie: RePEc CEJSH BazEkon

Zeszyt 40/2016 Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Monika Kośko, Marta Kwiecień, Joanna Stempińska Przełącznikowe modele Markowa (MS) – charakterystyka i sposoby zastosowań w badaniach ekonomicznych *** Markov switching models MS – characteristics and methods of application in economic research Abstract The paper presents the characteristics of Markov switching models (MS), their types, estimation method, and various methods of their application in economic research. MS models are a practical tool that is used in the analysis of economic processes characterised by the occurrence of certain states (regimes). MS models allow to describe series characterised by regular volatility over time, for example series in which there are periods of increased and decreased variability or faster and slower growth. The purpose of this article is to draw attention to the fact that Markov switching models are essential tools in modelling and forecasting such important economic issues as business cycles and time series of the financial market. Artykuł: PDF spis treści zeszytu 40

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671

sie wyburaczylo