Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych

Zeszyt 31/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Helena Jasiulewicz

Przestrzeń stanów i filtr Kalmana w teorii ubezpieczeń

Streszczenie
W pracy przedstawiono elastyczne narzędzie służące do wyznaczania optymalnych estymatorów i predyktorów, jakim jest filtr Kalmana. Skupiono się na klasycznym algorytmie Kalmana związanym z liniową przestrzenią stanów zakłócanych szumem gaussowskim. Następnie przedstawiono zastosowanie filtru Kalmana do optymalnego prognozowania przyszłych rezerw szkodowych. Podano przykład wskazujący zalety filtru Kalmana w porównaniu z tradycyjnymi technikami typu chain-ladder wyznaczania rezerw szkodowych.

***

State space and the Kalman filter in the insurance theory

Abstract
In the paper we give an exposition of a flexible tool serving to determine of optimal estimators and predictors, which the Kalman filter is. We focus the attention on the classical Kalman algorithm connected with a linear space of spaces disrupted by a gaussian noise. Next we present an application of Kalman filter to optimal forecasting of a future claims reserving. We give an example which points out the merit of Kalman filter in comparison with traditional technique of a type chain-ladder to determine of claims reserving.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 31

sie wyburaczylo