Polski | English O rocznikach Rada naukowa Komitet redakcyjny Zeszyty Zeszyt 56/2019 Zeszyt 55/2019 Zeszyt 54/2019 Zeszyt 53/2018 Zeszyt 52/2018 Zeszyt 51/2018 Zeszyt 50/2018 Zeszyt 49/2018 Zeszyt 48/2018 Zeszyt 47/2017 Zeszyt 46/2017 Zeszyt 45/2017 Zeszyt 44/2017 Zeszyt 43/2016 Zeszyt 42/2016 Zeszyt 41/2016 Zeszyt 40/2016 Zeszyt 39/2015 Zeszyt 38/2015 Zeszyt 37/2015 Zeszyt 36/2015 Zeszyt 35/2014 Zeszyt 34/2014 Zeszyt 33/2014 Zeszyt 32/2013 Zeszyt 31/2013 Zeszyt 30/2013 Zeszyt 29/2013 Zeszyt 28/2012 Zeszyt 27/2012 Zeszyt 26/2012 Zeszyt 25/2012 Zeszyt 24/2012 Zeszyt 23/2011 Zeszyt 22/2010 Zeszyt 21/2010 Zeszyt 20/2009 Zeszyt 19/2009 Zeszyt 18/2008 Zeszyt 17/2007 Wyszukaj Dla autorów Zasady recenzowania Lista recenzentów Wydawca Kontakt Indeksowanie: RePEc CEJSH BazEkon

Zeszyt 30/2013 Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Maciej Gałecki Hipoteza neutralności pieniądza w Polsce i w strefie euro Streszczenie Artykuł dotyczy testowania długookresowej hipotezy neutralności pieniądza (LRN) dla Polski i dla strefy euro. Do tego celu zostały użyte: test ADF, strukturalny model VAR (SVAR), skumulowane odpowiedzi funkcji na impuls. W badaniu łącznym dla Polski i strefy euro wykorzystano test Ima, Pesarana i Shina (IPS) oraz test Levin–Lin–Chu oraz dynamiczne modele panelowe estymowane przy pomocy jednostopniowego estymatora GMM pierwszych różnic Arellano i Bonda (FDGMM1). *** The hypothesis of money neutrality in Poland and in the eurozone Abstract This article relates testing of Long-Run Monetary Neutrality (LRN) for Poland and Euro Area. To do this taken: ADF test, Structural VARs, Cumulated Impulse Response Functions (IRFs). In research of Euro Area were used Im, Pesaran and Shin test (IPS) and Levin–Lin–Chu test as well as panel models which were estimated using weighted least squares method estimator. Artykuł: PDF spis treści zeszytu 30

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671

sie wyburaczylo