Polski | English
- O rocznikach
- Rada naukowa
- Komitet redakcyjny
- Zeszyty
- Zeszyt 56/2019
- Zeszyt 55/2019
- Zeszyt 54/2019
- Zeszyt 53/2018
- Zeszyt 52/2018
- Zeszyt 51/2018
- Zeszyt 50/2018
- Zeszyt 49/2018
- Zeszyt 48/2018
- Zeszyt 47/2017
- Zeszyt 46/2017
- Zeszyt 45/2017
- Zeszyt 44/2017
- Zeszyt 43/2016
- Zeszyt 42/2016
- Zeszyt 41/2016
- Zeszyt 40/2016
- Zeszyt 39/2015
- Zeszyt 38/2015
- Zeszyt 37/2015
- Zeszyt 36/2015
- Zeszyt 35/2014
- Zeszyt 34/2014
- Zeszyt 33/2014
- Zeszyt 32/2013
- Zeszyt 31/2013
- Zeszyt 30/2013
- Zeszyt 29/2013
- Zeszyt 28/2012
- Zeszyt 27/2012
- Zeszyt 26/2012
- Zeszyt 25/2012
- Zeszyt 24/2012
- Zeszyt 23/2011
- Zeszyt 22/2010
- Zeszyt 21/2010
- Zeszyt 20/2009
- Zeszyt 19/2009
- Zeszyt 18/2008
- Zeszyt 17/2007
- Wyszukaj
- Dla autorów
- Zasady recenzowania
- Lista recenzentów
- Wydawca
- Kontakt
Zeszyt 21/2010
Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Ewa M. Syczewska
Streszczenie
Wzrost zmienności kursów walutowych, wywołany przez bieżący kryzys ogólnoświatowy, oznacza wzrost ryzyka również w zakresie np. ubezpieczania transakcji międzynarodowych.
Porównujemy zmienność kursów walutowych w ujęciu dziennym przed i w trakcie kryzysu. Sprawdzamy, w jakim stopniu zwiększona zmienność pogarsza dokładność prognoz kursów i zwrotów z kursów walutowych. Stosujemy m.in. modele ARMA i GARCH, a także ARMAX i GARCH ze zwrotami z indeksów giełdowych jako dodatkowymi zmiennymi objaśniającymi. Są one bowiem przyczynami w sensie Grangera dla zwrotów z kursów walutowych i rzeczywiście poprawiają jakość prognoz dla kursów walutowych.
***
Increase of exchange rate risk during current crisis
spis treści zeszytu 21
Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024 ISSN 1232-4671