Polski | English
- About the Annals
- Scientific Council
- Editorial Board
- Issues
- Issue 56/2019
- Issue 55/2019
- Issue 54/2019
- Issue 53/2018
- Issue 52/2018
- Issue 51/2018
- Issue 50/2018
- Issue 49/2018
- Issue 48/2018
- Issue 47/2017
- Issue 46/2017
- Issue 45/2017
- Issue 44/2017
- Issue 43/2016
- Issue 42/2016
- Issue 41/2016
- Issue 40/2016
- Issue 39/2015
- Issue 38/2015
- Issue 37/2015
- Issue 36/2015
- Issue 35/2014
- Issue 34/2014
- Issue 33/2014
- Issue 32/2013
- Issue 31/2013
- Issue 30/2013
- Issue 29/2013
- Issue 28/2012
- Issue 27/2012
- Issue 26/2012
- Issue 25/2012
- Issue 24/2012
- Issue 23/2011
- Issue 22/2010
- Issue 21/2010
- Issue 20/2009
- Issue 19/2009
- Issue 18/2008
- Issue 17/2007
- Search
- For authors
- Reviewing Rules
- List of Reviewers
- Publisher
- Contact
Issue 31/2013
The CEA states that the primary version is the paper one.
Marek Kałuszka, Michał Krzeszowiec
Iteracyjność składek ubezpieczeniowych w ujęciu teorii skumulowanej perspektywy i teorii nieokreśloności
Streszczenie
Jedną z najważniejszych z praktycznego punktu widzenia własności składek ubezpieczeniowych jest iteracyjność. Pojęcie iteracyjności zostało wprowadzone w latach 70. ubiegłego stulecia i od tej pory wielu matematyków i ekonomistów badało tę własność dla różnych funkcjonałów zdefiniowanych w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej. W niniejszej pracy omawiamy iteracyjność składek zerowej użyteczności oraz mean-value zdefiniowanych w ujęciu dwóch różnych teorii ekonomicznych. Pierwsza z nich, teoria skumulowanej perspektywy Kahnemana-Tversky’ego, zakłada, że przy podejmowaniu decyzji w warunkach ryzyka i niepewności ludzie zniekształcają prawdopodobieństwa zysków i strat oraz używają funkcji wartości do oceny wielkości zmian w posiadanym majątku. W drugim z modeli, uwzględniającym założenia teorii nieokreśloności, przyjmujemy, że nie mamy całkowitej wiedzy na temat rozkładu szkody. Przeprowadzona w tym artykule analiza pozwoli nam wzbogacić informacje, jakie posiadamy na temat iteracyjności składek ubezpieczeniowych zdefiniowanych w teorii skumulowanej perspektywy i teorii nieokreśloności.
***
Iterativity of premium principles under Cumulative Prospect Theory and ambiguity theory
Abstract
In the paper we focus on the property of iterativity of premium principles. We analyze under which circumstances mean-value principle and zero utility principle, both of them adjusted to the Cumulative Prospect Theory, are iterative. We also generalize these results under ambiguity theory by assuming that we do not have complete information on the distribution of risk.
Article: PDF
Table of contents of issue 31
Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024 ISSN 1232-4671