Zeszyt 37/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Michał Boczek

O pewnych miarach ryzyka

Streszczenie
Celem pracy jest wprowadzenie funkcjonałów zdefiniowanych dla pewnych rodzin zmiennych losowych przy użyciu pseudomiar, zwanych również miarami monotonicznymi lub miarami rozmytymi. Funkcjonały te mogą stać się alternatywnym narzędziem do mierzenia ryzyka. Podamy ich interpretację graficzną oraz wybrane własności.

***

On some risk measures

Abstract
The aim of this paper is to introduce functionals defined for some families of random variables by using pseudomeasures, also known as monotone measures or fuzzy measures. These functionals can become an alternative tool for measuring risk. We will give their graphical interpretation and selected properties.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 37

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2017   ISSN 1232-4671