Zeszyt 30/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Michał Bernardelli

Nieklasyczne modele Markowa w analizie cykli koniunktury gospodarczej w Polsce

Streszczenie
Badanie cykli koniunkturalnych stanowi jedno z podstawowych źródeł oceny aktualnej i przyszłej sytuacji gospodarczej. Do analizy zmian klimatu koniunktury w Polsce z powodzeniem wykorzystuje się nieklasyczne modele Markowa. Przedmiotem badania było wykorzystanie wielostanowych modeli Markowa do analizy wyników testu koniunktury w przemyśle prowadzonym przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W przeprowadzonych badaniach szczególny nacisk został położony na modele rozszerzone o efekty przestrzenne, dzięki uwzględnieniu jako danych wejściowych łańcucha Markowa kombinacji par szeregów sald odpowiedzi na pytania testu koniunktury. Porównana została dokładność tych modeli z ukrytymi modelami Markowa związanymi z szeregiem sald odpowiedzi na pojedyncze pytania testu. Zweryfikowana została także przydatność zaprojektowanych modeli pod kątem identyfikacji punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego w Polsce.

***

Non-classical Markov models in the analysis of business cycles in Poland

Abstract
The exploration of business cycles is one of the main sources of assessment of the current and future economic situation. Non-classical Markov models are used with successes in analysis of changes of the economic climate in Poland. The object of the study was the use of multistate Markov models for analyzing the results of the questions of business tendency surveys in industry conducted by the Research Institute for Economic Development in Warsaw School of Economics. Special emphasis in the study was put on models extended by the spatial effects by considering as input of Markov chain, combinations of pairs of series of balances answers to questions of business tendency surveys. The accuracy of these models was compared with the accuracy of hidden Markov models, associated with series of balances answers to single question. Also, the verification of the usefulness of designed models for identifying turning points in the business cycle in Poland was done.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 30

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2017   ISSN 1232-4671