Zeszyt 53/2018

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Michał Bernardelli, Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski

Przydatność ukrytych modeli Markowa do oceny podobieństwa krajów w zakresie synchronizacji wahań cyklicznych i wyrównywania się poziomów dochodu

Streszczenie
W analizie zastosowano ukryte modele Markowa i ścieżki Viterbiego do oceny podobieństwa Polski w stosunku do pozostałych 27 krajów UE, biorąc pod uwagę 12 zmiennych makroekonomicznych. Wykorzystano m.in. poziom PKB per capita wg PSN oraz stopę wzrostu realnego PKB ogółem do oceny stopnia konwergencji cyklicznej oraz stopnia wyrównywania się poziomów dochodu. Jednym z elementów świadczących o nowości i oryginalności niniejszego badania jest uwzględnienie średnich ważonych, za pomocą których dokonano agregacji poszczególnych stanów ze ścieżek Viterbiego, co daje bardziej miarodajne pod względem ekonomicznym wyniki niż uśrednianie z wykorzystaniem średniej arytmetycznej. Badanie potwierdziło m.in. występowanie dywergencji gospodarczej w okresie globalnego kryzysu oraz silną konwergencję nominalną stóp inflacji między Polską a grupą UE-27.

***

The usefulness of hidden Markov models to analyze the similarity of the countries in terms of business cycle synchronization and income level equalization

Abstract
The analysis uses hidden Markov models and Viterbi paths to assess Poland’s similarity in relation to the other 27 EU countries, taking into account 12 macroeconomic variables. The level of GDP per capita at PPP and the growth rate of real GDP are used to assess the degree of cyclical convergence and income level equalization. One of the elements of novelty and originality is the inclusion of weighted averages that are used to aggregate individual states of the Viterbi paths, which gives more economically reliable results than averaging using the arithmetic mean. The study confirmed, among others, the existence of economic divergence during the global crisis and strong nominal convergence of inflation rates between Poland and the EU27 group.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 53

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2020   ISSN 1232-4671