Zeszyt 30/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Maciej Gałecki

Hipoteza neutralności pieniądza w Polsce i w strefie euro

Streszczenie
Artykuł dotyczy testowania długookresowej hipotezy neutralności pieniądza (LRN) dla Polski i dla strefy euro. Do tego celu zostały użyte: test ADF, strukturalny model VAR (SVAR), skumulowane odpowiedzi funkcji na impuls. W badaniu łącznym dla Polski i strefy euro wykorzystano test Ima, Pesarana i Shina (IPS) oraz test Levin–Lin–Chu oraz dynamiczne modele panelowe estymowane przy pomocy jednostopniowego estymatora GMM pierwszych różnic Arellano i Bonda (FDGMM1).

***

The hypothesis of money neutrality in Poland and in the eurozone

Abstract
This article relates testing of Long-Run Monetary Neutrality (LRN) for Poland and Euro Area. To do this taken: ADF test, Structural VARs, Cumulated Impulse Response Functions (IRFs). In research of Euro Area were used Im, Pesaran and Shin test (IPS) and Levin–Lin–Chu test as well as panel models which were estimated using weighted least squares method estimator.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 30

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2017   ISSN 1232-4671