Zeszyt 21/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Helena Jasiulewicz

Modele nadwyżki finansowej w czasie dyskretnym towarzystw ubezpieczeniowych

Streszczenie
W artykule dokonano przeglądu znanych w literaturze modeli procesu nadwyżki w czasie dyskretnym i uzyskanych wyników dotyczących prawdopodobieństwa ruiny i rozkładów zmiennych losowych związanych z czasem ruiny w omawianych modelach. Zostały przedstawione: złożone dwumianowe modele ryzyka z niezależnymi i zależnymi roszczeniami, model Sparre Andersena procesu nadwyżki z niezależnymi i zależnymi roszczeniami oraz modele uwzgledniające inwestowanie nadwyżki. Omówione zostały prace, w których rozważane są aproksymacje modeli ciągłych w czasie przez modele dyskretne.

***

Discrete-time financial surplus models for insurance companies

Abstract
This paper reviews available discrete-time surplus models and results concerning the ruin probability and the distribution of random variables related to the time of ruin in the discussed models. The following models are presented: compound binomial risk model with independent and dependent claims, Sparre Andersen model of surplus process with independent and dependent claims, and models allowing for surplus investment. The review covers works discussing continuous model approximations using discrete models.

spis treści zeszytu 21

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2017   ISSN 1232-4671