Zeszyt 21/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Agata Boratyńska, Anna Dąbrowska

Badanie odporności składki kwantylowej w modelu ryzyka łącznego ze względu na zaburzenia rozkładu liczby szkód

Streszczenie
Rozważamy model ryzyka łącznego i definiujemy składkę jako liczbę H taką, że prawdopodobieństwo jej przekroczenia przez łączną wartość szkód (roszczeń) jest nie większe niż ustalona liczba ". Przy wyznaczaniu tej składki wykorzystujemy różne metody aproksymacji rozkładu łącznej wartości szkód (aproksymacja rozkładem normalnym, rozkładem gamma, aproksymacja NP2, aproksymacja odwróconym rozkładem Gaussa). Celem pracy jest zbadanie w jakim stopniu składka kwantylowa jest wrażliwa na zaburzenia rozkładu liczby szkód. Miernikiem odporności jest wahanie się prawdopodobieństwa przekroczenia składki przez łączną wartość szkód.

***

Robustness of quantile premium in collective risk model with respect to distribution of number of claims

Abstract
The collective risk model is considered. Assuming the number of claims has Poisson distribution the quantile premium H is calculated. To calculate the premium four methods of approximation of the cumulative distribution function of the aggregate claims are applied. The probability that the total value of claims is greater than H is computed (using simulation methods) if the distribution of number of claims is not equal to Poisson distribution.

spis treści zeszytu 21

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2017   ISSN 1232-4671