Polski | English
- O rocznikach
- Rada naukowa
- Komitet redakcyjny
- Zeszyty
- Zeszyt 56/2019
- Zeszyt 55/2019
- Zeszyt 54/2019
- Zeszyt 53/2018
- Zeszyt 52/2018
- Zeszyt 51/2018
- Zeszyt 50/2018
- Zeszyt 49/2018
- Zeszyt 48/2018
- Zeszyt 47/2017
- Zeszyt 46/2017
- Zeszyt 45/2017
- Zeszyt 44/2017
- Zeszyt 43/2016
- Zeszyt 42/2016
- Zeszyt 41/2016
- Zeszyt 40/2016
- Zeszyt 39/2015
- Zeszyt 38/2015
- Zeszyt 37/2015
- Zeszyt 36/2015
- Zeszyt 35/2014
- Zeszyt 34/2014
- Zeszyt 33/2014
- Zeszyt 32/2013
- Zeszyt 31/2013
- Zeszyt 30/2013
- Zeszyt 29/2013
- Zeszyt 28/2012
- Zeszyt 27/2012
- Zeszyt 26/2012
- Zeszyt 25/2012
- Zeszyt 24/2012
- Zeszyt 23/2011
- Zeszyt 22/2010
- Zeszyt 21/2010
- Zeszyt 20/2009
- Zeszyt 19/2009
- Zeszyt 18/2008
- Zeszyt 17/2007
- Wyszukaj
- Dla autorów
- Zasady recenzowania
- Lista recenzentów
- Wydawca
- Kontakt
Zeszyt 51/2018
Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Spis treści zeszytu 51:
Część 1
Ubezpieczenia na życie
- Marcin Bartkowiak, Modelowanie śmiertelności. Wpływ specyfikacji modelu na jakość prognoz śmiertelności
- Joanna Dębicka, Stanisław Heilpern, Wycena i optymalizacja umów na wtórnym rynku ubezpieczeń
- Arkadiusz Filip, Naturalna immunizacja portfela ubezpieczeniowego przed ryzykiem długowieczności
Część 2
Ubezpieczenia majątkowe i miary ryzyka
- Michał Bernardelli, Implementacja metody badania własności reguł przejścia systemów bonus-malus w Apache Spark
- Piotr Dziel, Agnieszka Jarzębska, Maciej Naduk, Szacowanie liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych
- Lesław Gajek, Marcin Rudź, Risk-switching insolvency models
- Kamil Gala, Taryfikacja a priori w ubezpieczeniach komunikacyjnych z uwzględnieniem zależności przestrzennej
- Marek Kałuszka, Wioletta Szeligowska, O modelu awersji do ryzyka Arrowa-Pratta dla uogólnionej całki Choqueta
- Karina Ostoj, Analiza predyktorów credibility rezerw IBNR
Część 3
Inwestycje w ubezpieczeniach
- Michał Boczek, Marek Kałuszka, Nierówności typu Fonga-Vašíčka dla problemu immunizacji portfela aktywów i zobowiązań
- Łukasz Delong, Time-inconsistent stochastic optimal control problems in insurance and finance
- Zbigniew Palmowski, Joanna Tumilewicz, Zabezpieczenie przed spadkiem wartości aktywów w modelu typu Lévy’ego z fazowymi skokami i dowolną funkcją wynagrodzenia
Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024 ISSN 1232-4671