Polski | English
- About the Annals
- Scientific Council
- Editorial Board
- Issues
- Issue 56/2019
- Issue 55/2019
- Issue 54/2019
- Issue 53/2018
- Issue 52/2018
- Issue 51/2018
- Issue 50/2018
- Issue 49/2018
- Issue 48/2018
- Issue 47/2017
- Issue 46/2017
- Issue 45/2017
- Issue 44/2017
- Issue 43/2016
- Issue 42/2016
- Issue 41/2016
- Issue 40/2016
- Issue 39/2015
- Issue 38/2015
- Issue 37/2015
- Issue 36/2015
- Issue 35/2014
- Issue 34/2014
- Issue 33/2014
- Issue 32/2013
- Issue 31/2013
- Issue 30/2013
- Issue 29/2013
- Issue 28/2012
- Issue 27/2012
- Issue 26/2012
- Issue 25/2012
- Issue 24/2012
- Issue 23/2011
- Issue 22/2010
- Issue 21/2010
- Issue 20/2009
- Issue 19/2009
- Issue 18/2008
- Issue 17/2007
- Search
- For authors
- Reviewing Rules
- List of Reviewers
- Publisher
- Contact
Issue 51/2018
The CEA states that the primary version is the paper one.
Table of contents of issue 51:
Part 1
Ubezpieczenia na życie
- Marcin Bartkowiak, Modelowanie śmiertelności. Wpływ specyfikacji modelu na jakość prognoz śmiertelności
- Joanna Dębicka, Stanisław Heilpern, Wycena i optymalizacja umów na wtórnym rynku ubezpieczeń
- Arkadiusz Filip, Naturalna immunizacja portfela ubezpieczeniowego przed ryzykiem długowieczności
Part 2
Ubezpieczenia majątkowe i miary ryzyka
- Michał Bernardelli, Implementacja metody badania własności reguł przejścia systemów bonus-malus w Apache Spark
- Piotr Dziel, Agnieszka Jarzębska, Maciej Naduk, Szacowanie liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych
- Lesław Gajek, Marcin Rudź, Risk-switching insolvency models
- Kamil Gala, Taryfikacja a priori w ubezpieczeniach komunikacyjnych z uwzględnieniem zależności przestrzennej
- Marek Kałuszka, Wioletta Szeligowska, O modelu awersji do ryzyka Arrowa-Pratta dla uogólnionej całki Choqueta
- Karina Ostoj, Analiza predyktorów credibility rezerw IBNR
Part 3
Inwestycje w ubezpieczeniach
- Michał Boczek, Marek Kałuszka, Nierówności typu Fonga-Vašíčka dla problemu immunizacji portfela aktywów i zobowiązań
- Łukasz Delong, Time-inconsistent stochastic optimal control problems in insurance and finance
- Zbigniew Palmowski, Joanna Tumilewicz, Zabezpieczenie przed spadkiem wartości aktywów w modelu typu Lévy’ego z fazowymi skokami i dowolną funkcją wynagrodzenia
Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024 ISSN 1232-4671