Polski | English
- O rocznikach
- Rada naukowa
- Komitet redakcyjny
- Zeszyty
- Zeszyt 56/2019
- Zeszyt 55/2019
- Zeszyt 54/2019
- Zeszyt 53/2018
- Zeszyt 52/2018
- Zeszyt 51/2018
- Zeszyt 50/2018
- Zeszyt 49/2018
- Zeszyt 48/2018
- Zeszyt 47/2017
- Zeszyt 46/2017
- Zeszyt 45/2017
- Zeszyt 44/2017
- Zeszyt 43/2016
- Zeszyt 42/2016
- Zeszyt 41/2016
- Zeszyt 40/2016
- Zeszyt 39/2015
- Zeszyt 38/2015
- Zeszyt 37/2015
- Zeszyt 36/2015
- Zeszyt 35/2014
- Zeszyt 34/2014
- Zeszyt 33/2014
- Zeszyt 32/2013
- Zeszyt 31/2013
- Zeszyt 30/2013
- Zeszyt 29/2013
- Zeszyt 28/2012
- Zeszyt 27/2012
- Zeszyt 26/2012
- Zeszyt 25/2012
- Zeszyt 24/2012
- Zeszyt 23/2011
- Zeszyt 22/2010
- Zeszyt 21/2010
- Zeszyt 20/2009
- Zeszyt 19/2009
- Zeszyt 18/2008
- Zeszyt 17/2007
- Wyszukaj
- Dla autorów
- Zasady recenzowania
- Lista recenzentów
- Wydawca
- Kontakt
Zeszyt 39/2015
Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Michał Bernardelli, Monika Dędys
Przełącznikowe modele Markowa w analizie synchronizacji cykli koniunkturalnych
Streszczenie
W pracy zbadano możliwość wykorzystania ścieżek Viterbiego do analizy dwuwymiarowych szeregów makroekonomicznych za pomocą przełącznikowych modeli Markowa z czterostanowym ukrytym łańcuchem Markowa. Modelowaniu poddano szeregi indeksów produkcji przemysłowej Polski, Włoch i Niemiec. Do modelowania wykorzystano przełącznikowy model Markowa z dwuwymiarowymi rozkładami normalnymi dla dwóch par gospodarek – Polski i Niemiec oraz Włoch i Niemiec. Dla każdej z par wyznaczono najbardziej prawdopodobną ścieżkę ukrytego łańcucha Markowa i zestawiono ją z analogicznymi ścieżkami otrzymanymi dla szeregów jednowymiarowych i modeli z dwustanowymi ukrytymi łańcuchami Markowa. Wyniki przemawiają za tym, że czterostanowe ścieżki Viterbiego dostarczają znacznie bogatszych informacji o synchronizacji cykli gospodarczych dwóch gospodarek w porównaniu z wnioskami, które można wyciągnąć na podstawie zestawienia ścieżek dwustanowych.
***
Markov switching models in the analysis of business cycle synchronization
Abstract
In this paper the investigation of the possibility of using the Viterbi paths for the analysis of two-dimensional macroeconomic time series has been done. Two-dimensional Gaussian Markov–Switching model with four-state hidden Markov chain was considered. Two pairs of monthly indexes of industrial production were modelled. Industrial production of Italy and Germany was one pair under consideration and industrial production of Poland and Germany was the second one. The most likely sequence of states of the hidden Markov chain was found for each pair. The comparison of that sequence and analogous sequences determined for one-dimensional model with two-state hidden Markov chain was done. The results of comparison suggests that four-state Viterbi path provides more valuable information about business cycle synchronization of two economies, than two separate two-state Viterbi paths.
Artykuł: PDF
spis treści zeszytu 39
Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024 ISSN 1232-4671