Polski | English
- About the Annals
- Scientific Council
- Editorial Board
- Issues
- Issue 56/2019
- Issue 55/2019
- Issue 54/2019
- Issue 53/2018
- Issue 52/2018
- Issue 51/2018
- Issue 50/2018
- Issue 49/2018
- Issue 48/2018
- Issue 47/2017
- Issue 46/2017
- Issue 45/2017
- Issue 44/2017
- Issue 43/2016
- Issue 42/2016
- Issue 41/2016
- Issue 40/2016
- Issue 39/2015
- Issue 38/2015
- Issue 37/2015
- Issue 36/2015
- Issue 35/2014
- Issue 34/2014
- Issue 33/2014
- Issue 32/2013
- Issue 31/2013
- Issue 30/2013
- Issue 29/2013
- Issue 28/2012
- Issue 27/2012
- Issue 26/2012
- Issue 25/2012
- Issue 24/2012
- Issue 23/2011
- Issue 22/2010
- Issue 21/2010
- Issue 20/2009
- Issue 19/2009
- Issue 18/2008
- Issue 17/2007
- Search
- For authors
- Reviewing Rules
- List of Reviewers
- Publisher
- Contact
Issue 30/2013
The CEA states that the primary version is the paper one.
Michał Bernardelli
Nieklasyczne modele Markowa w analizie cykli koniunktury gospodarczej w Polsce
Streszczenie
Badanie cykli koniunkturalnych stanowi jedno z podstawowych źródeł oceny aktualnej i przyszłej sytuacji gospodarczej. Do analizy zmian klimatu koniunktury w Polsce z powodzeniem wykorzystuje się nieklasyczne modele Markowa. Przedmiotem badania było wykorzystanie wielostanowych modeli Markowa do analizy wyników testu koniunktury w przemyśle prowadzonym przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W przeprowadzonych badaniach szczególny nacisk został położony na modele rozszerzone o efekty przestrzenne, dzięki uwzględnieniu jako danych wejściowych łańcucha Markowa kombinacji par szeregów sald odpowiedzi na pytania testu koniunktury. Porównana została dokładność tych modeli z ukrytymi modelami Markowa związanymi z szeregiem sald odpowiedzi na pojedyncze pytania testu. Zweryfikowana została także przydatność zaprojektowanych modeli pod kątem identyfikacji punktów zwrotnych cyklu koniunkturalnego w Polsce.
***
Non-classical Markov models in the analysis of business cycles in Poland
Abstract
The exploration of business cycles is one of the main sources of assessment of the current and future economic situation. Non-classical Markov models are used with successes in analysis of changes of the economic climate in Poland. The object of the study was the use of multistate Markov models for analyzing the results of the questions of business tendency surveys in industry conducted by the Research Institute for Economic Development in Warsaw School of Economics. Special emphasis in the study was put on models extended by the spatial effects by considering as input of Markov chain, combinations of pairs of series of balances answers to questions of business tendency surveys. The accuracy of these models was compared with the accuracy of hidden Markov models, associated with series of balances answers to single question. Also, the verification of the usefulness of designed models for identifying turning points in the business cycle in Poland was done.
Article: PDF
Table of contents of issue 30
Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024 ISSN 1232-4671