Polski | English
- O rocznikach
- Rada naukowa
- Komitet redakcyjny
- Zeszyty
- Zeszyt 56/2019
- Zeszyt 55/2019
- Zeszyt 54/2019
- Zeszyt 53/2018
- Zeszyt 52/2018
- Zeszyt 51/2018
- Zeszyt 50/2018
- Zeszyt 49/2018
- Zeszyt 48/2018
- Zeszyt 47/2017
- Zeszyt 46/2017
- Zeszyt 45/2017
- Zeszyt 44/2017
- Zeszyt 43/2016
- Zeszyt 42/2016
- Zeszyt 41/2016
- Zeszyt 40/2016
- Zeszyt 39/2015
- Zeszyt 38/2015
- Zeszyt 37/2015
- Zeszyt 36/2015
- Zeszyt 35/2014
- Zeszyt 34/2014
- Zeszyt 33/2014
- Zeszyt 32/2013
- Zeszyt 31/2013
- Zeszyt 30/2013
- Zeszyt 29/2013
- Zeszyt 28/2012
- Zeszyt 27/2012
- Zeszyt 26/2012
- Zeszyt 25/2012
- Zeszyt 24/2012
- Zeszyt 23/2011
- Zeszyt 22/2010
- Zeszyt 21/2010
- Zeszyt 20/2009
- Zeszyt 19/2009
- Zeszyt 18/2008
- Zeszyt 17/2007
- Wyszukaj
- Dla autorów
- Zasady recenzowania
- Lista recenzentów
- Wydawca
- Kontakt
Zeszyt 53/2018
Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Norbert Paska
Zastosowanie modeli ZINB GLMM z efektem losowym agenta w taryfikacji ubezpieczeń majątkowych
Streszczenie
W artykule przestawiono tematykę dotyczącą aktuarialnej analizy częstości szkód przy wykorzystaniu uogólnionych liniowych modeli mieszanych wraz z modelami z nadwyżką zer. Dodatkowo rozważano zastosowanie w owych modelach rozkładu ujemnego dwumianowego w celu wyeliminowania problemu nadmiernego rozproszenia. Badanie oparto na danych panelowych obejmujących dane tych samych pojazdów w kolejnych okresach po zawarciu rocznych polis komunikacyjnych. Szeroko opisano pojęcie efektu losowego oraz wykazano możliwość użycia w tej funkcji agenta ubezpieczeniowego. Wszystkie modele zawierały paręnaście zmiennych występujących jako efekty stałe oraz jedną zmienną jako efekt losowy. Finalnie porównano wyniki zastosowania modeli GLM, ZI GLM, GLMM, ZI GLMM z rozkładem Poissona oraz rozkładem ujemnym dwumianowym oraz dokonano wyboru modelu, który potrafi najadekwatniej do ryzyka odwzorować prawdopodobieństwo wystąpienia szkody.
***
Application of ZINB GLMM with the agent’s random effect in non-life insurance ratemaking
Abstract
The article presents an actuarial claim frequency analysis using generalized linear mixed models together with zero-inflated models. In addition, the use of binomial negative distribution in these models was considered to eliminate overdispersion. The study was based on annual motor policies panel data covering information about the same vehicles in subsequent periods. Random effects were widely described and the possibility of using an insurance agent in this role has been demonstrated. All models contained dozens of fixed effects and one variable as a random effect. Finally, the results of GLM, ZI GLM, GLMM, ZI GLMM with Poisson and negative binomial distribution were compared. The choice of the most risk-reflected model was made.
Artykuł: PDF
spis treści zeszytu 53
Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024 ISSN 1232-4671