Polski | English
- O rocznikach
- Rada naukowa
- Komitet redakcyjny
- Zeszyty
- Zeszyt 56/2019
- Zeszyt 55/2019
- Zeszyt 54/2019
- Zeszyt 53/2018
- Zeszyt 52/2018
- Zeszyt 51/2018
- Zeszyt 50/2018
- Zeszyt 49/2018
- Zeszyt 48/2018
- Zeszyt 47/2017
- Zeszyt 46/2017
- Zeszyt 45/2017
- Zeszyt 44/2017
- Zeszyt 43/2016
- Zeszyt 42/2016
- Zeszyt 41/2016
- Zeszyt 40/2016
- Zeszyt 39/2015
- Zeszyt 38/2015
- Zeszyt 37/2015
- Zeszyt 36/2015
- Zeszyt 35/2014
- Zeszyt 34/2014
- Zeszyt 33/2014
- Zeszyt 32/2013
- Zeszyt 31/2013
- Zeszyt 30/2013
- Zeszyt 29/2013
- Zeszyt 28/2012
- Zeszyt 27/2012
- Zeszyt 26/2012
- Zeszyt 25/2012
- Zeszyt 24/2012
- Zeszyt 23/2011
- Zeszyt 22/2010
- Zeszyt 21/2010
- Zeszyt 20/2009
- Zeszyt 19/2009
- Zeszyt 18/2008
- Zeszyt 17/2007
- Wyszukaj
- Dla autorów
- Zasady recenzowania
- Lista recenzentów
- Wydawca
- Kontakt
Zeszyt 41/2016
Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Małgorzata Pawłowska
Determinanty rentowności polskich banków. Czy paradygmat structure–conduct–performance działa w polskim sektorze bankowym?
Streszczenie
Celem pracy jest zbadanie wpływu struktury sektora bankowego i zmian w otoczeniu makroekonomicznym na rentowność banków komercyjnych w Polsce na przestrzeni 15 lat (1997–2012, czyli przed globalnym kryzysem finansowym z 2008 r. i podczas niego). W badaniu przetestowano paradygmat struktura–taktyka–wynik (ang. structure– conduct–performance – SCP) oraz hipotezę tzw. względnej struktury rynku (relative market power hypothesis – RMP). Ponadto zbadano wpływ cyklu koniunkturalnego na rentowność banków. Ponieważ zmiany struktury rynku kształtuje udział kapitału zagranicznego, przeanalizowano również wpływ kapitału zagranicznego na rentowność. W badaniu wykorzystano dane panelowe pochodzące z polskich banków komercyjnych oraz dane makroekonomiczne z Głównego Urzędu Statystycznego. W badaniu wykorzystano uogólnioną metodę momentów (ang. GMM).
***
Determinants of profitability of the Polish banks: does the SCP paradigm work in Poland?
Abstract
The study examines the impact of banking-sector structure and macroeconomic changes on bank profitability in the Polish banking sector over the fifteen years (i.e., prior to and during the global financial crisis of 2008) for the period 1997–2012. The model developed in this paper incorporates the Structure-Conduct-Performance (SCP) hypothesis, as well as the Relative Market Power Hypothesis (RMP). Furthermore, this paper also examines whether the business cycles affect the profit of Polish banks. Finally, this paper tests the impact of foreign capital on the profitability of Polish banks. Empirical results based on panel data set describing both micro-level and the macro- find evidence only of RMP hypothesis. As in other countries, the profitability of commercial banks in Poland are contingent upon the business cycle.
Artykuł: PDF
spis treści zeszytu 41
Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024 ISSN 1232-4671