Zeszyt 37/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Marcin Rudź

Metoda wyznaczania dokładnych prawdopodobieństw ruiny w modelach dyskretnych

Streszczenie
W niniejszej pracy zaprezentowano zastosowanie operatora całkowego generowanego przez proces ryzyka z czasem dyskretnym do wyznaczania dokładnych wzorów na prawdopodobieństwo ruiny. Metodologia jest oparta na znajdowaniu punktu stałego operatora i weryfikowaniu, czy jest on tożsamościowo równy prawdopodobieństwu ruiny. Dokładne wzory są wyprowadzone zarówno dla absolutnie ciągłego, jak i dla dyskretnego rozkładu wysokości szkód. Podane są również przykłady numeryczne.

***

A method of calculating exact ruin probabilities in discrete time models

Abstract
The paper presents an application of an integral operator generated by the discrete time risk process to determining the exact formulae for ruin probabilities. The methodology is based on finding a fixed point of the operator and verifying whether it is identically equal to the probability of ruin. The exact ruin probabilities are derived for an absolutely continuous as well as for a discrete amount distribution of claims. Numerical examples are also given.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 37

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2017   ISSN 1232-4671