Zeszyt 31/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Arkadiusz Filip, Marcin Wienke

Odporność składki kwantylowej ze względu na zaburzenia rozkładu wielkości pojedynczej szkody w modelu ryzyka łącznego

Streszczenie
Artykuł porusza problem kalkulacji składki przez zakład ubezpieczeń za pomocą metody kwantylowej przy zastosowaniu kolektywnego modelu ryzyka. W ustalonym modelu matematycznym wyliczenie składki wiąże się z błędami aproksymacji wynikającymi z zastosowania jednej z wielu dostępnych metod aproksymacji łącznego rozkładu szkód i zagadnieniem odporności składki na różnego rodzaju zaburzenia. W wyliczeniach uwzględniono możliwość popełnienia różnych błędów w procesie kalkulacji składki, wynikających z faktu, że zakład ubezpieczeń nie dysponuje pełną wiedzą o charakterystykach procesu szkodowego i jest zmuszony przyjmować o nim pewne założenia. Wrażliwość otrzymywanych wyników została zbadana ze względu na zmiany wielkości portfela ubezpieczeniowego, rozkładów prawdopodobieństwa używanych do modelowania wielkości pojedynczej szkody, metody aproksymacji, siły zaburzenia i rzędu kwantyla używanego do wyliczenia składki.

***

Robustness of quantile premium with respect to variation of single loss amount distribution in collective risk model

Abstract
In the article, we analyze the problem of a premium calculation by an insurance company using quantile method and collective risk model. In a given model, the premium calculation is influenced by approximation errors resulting from using one of many available approximation methods and premium robustness to different disturbances. In our analysis, we considered the possibility of errors in the premium calculation resulting from the fact, that an insurance company does not have the full knowledge about the claim process characteristics and is forced to take certain assumptions. We tested the sensitivity of the results with respect to the changes of the insurance portfolio size, probability distributions used to describe the amount of a single claim, approximation method, the level of disturbance and the quantile used for premium calculatio.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 31

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2017   ISSN 1232-4671