Zeszyt 31/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Wojciech Antoniak

Wpływ reasekuracji i retrocesji na własności składek

Streszczenie
Heerwarden i Kaas (1992) wprowadzili innowacyjną metodologię w podejściu do analizowania składek. Zaproponowali podział ryzyka na dwie części: udział ubezpieczyciela i udział reasekuratora. Przeprowadzone przez nich rozumowanie spowodowało utworzenie składki holenderskiej. W pracy wykorzystam ich podejście, przedstawiając konstrukcję składki, kładącą duży nacisk na sposób, w jaki ryzyko jest dzielone i przekazywane nie tylko reasekuratorowi, ale także koasekuratorom i retrocedentom. Wskażę warunki, aby postulowana składka była koherentna, wypukła lub quasi-wypukła. W pracy wykorzystam opisy transferu ryzyka z prac Gerbera (1984) i Heijnean (1989). Poczynione rozważania pozwolą wskazać, na co musi zwracać uwagę firma ubezpieczeniowa w doborze kontraktów reasekuracyjnych, aby oferowana przez nią składka miała pożądane własności.

***

Reinsurance and retrocession influence on premium principles

Abstract
Heerwarden and Kaas (1992) introduced innovative methodology of premium construction. They proposed to split the risk intwo parts: a part subject to reinsurance and a part to be retained by the cedent. Such assumption has been used as a background for creating Dutch Premium. The purpose of this paper is to derive the premium construction, which involves risk transfer between insurance and reinsurance entities. The necessary conditions for premiums to be coherent and convex are shown. Furtheremore the paper covers also the expanded description of risk transfer presented by Gerber (1984) and Heijnean (1989). The aim of this paper is to provide necessary information to insurance companies, which will help them with choosing reinsurance contracts in order to retain desired premium principles.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 31

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2017   ISSN 1232-4671