Zeszyt 31/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Marek Kałuszka, Michał Krzeszowiec

Iteracyjność składek ubezpieczeniowych w ujęciu teorii skumulowanej perspektywy i teorii nieokreśloności

Streszczenie
Jedną z najważniejszych z praktycznego punktu widzenia własności składek ubezpieczeniowych jest iteracyjność. Pojęcie iteracyjności zostało wprowadzone w latach 70. ubiegłego stulecia i od tej pory wielu matematyków i ekonomistów badało tę własność dla różnych funkcjonałów zdefiniowanych w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej. W niniejszej pracy omawiamy iteracyjność składek zerowej użyteczności oraz mean-value zdefiniowanych w ujęciu dwóch różnych teorii ekonomicznych. Pierwsza z nich, teoria skumulowanej perspektywy Kahnemana-Tversky’ego, zakłada, że przy podejmowaniu decyzji w warunkach ryzyka i niepewności ludzie zniekształcają prawdopodobieństwa zysków i strat oraz używają funkcji wartości do oceny wielkości zmian w posiadanym majątku. W drugim z modeli, uwzględniającym założenia teorii nieokreśloności, przyjmujemy, że nie mamy całkowitej wiedzy na temat rozkładu szkody. Przeprowadzona w tym artykule analiza pozwoli nam wzbogacić informacje, jakie posiadamy na temat iteracyjności składek ubezpieczeniowych zdefiniowanych w teorii skumulowanej perspektywy i teorii nieokreśloności.

***

Iterativity of premium principles under Cumulative Prospect Theory and ambiguity theory

Abstract
In the paper we focus on the property of iterativity of premium principles. We analyze under which circumstances mean-value principle and zero utility principle, both of them adjusted to the Cumulative Prospect Theory, are iterative. We also generalize these results under ambiguity theory by assuming that we do not have complete information on the distribution of risk.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 31

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2017   ISSN 1232-4671