Polski | English
- About the Annals
- Scientific Council
- Editorial Board
- Issues
- Issue 56/2019
- Issue 55/2019
- Issue 54/2019
- Issue 53/2018
- Issue 52/2018
- Issue 51/2018
- Issue 50/2018
- Issue 49/2018
- Issue 48/2018
- Issue 47/2017
- Issue 46/2017
- Issue 45/2017
- Issue 44/2017
- Issue 43/2016
- Issue 42/2016
- Issue 41/2016
- Issue 40/2016
- Issue 39/2015
- Issue 38/2015
- Issue 37/2015
- Issue 36/2015
- Issue 35/2014
- Issue 34/2014
- Issue 33/2014
- Issue 32/2013
- Issue 31/2013
- Issue 30/2013
- Issue 29/2013
- Issue 28/2012
- Issue 27/2012
- Issue 26/2012
- Issue 25/2012
- Issue 24/2012
- Issue 23/2011
- Issue 22/2010
- Issue 21/2010
- Issue 20/2009
- Issue 19/2009
- Issue 18/2008
- Issue 17/2007
- Search
- For authors
- Reviewing Rules
- List of Reviewers
- Publisher
- Contact
Issue 51/2018
The CEA states that the primary version is the paper one.
Lesław Gajek, Marcin Rudź
Przełącznikowe modele ryzyka niewypłacalności
Streszczenie
Artykuł dotyczy modelu Sparre Andersena z możliwością przełączania charakterystyki ryzyka, która umożliwia efektywne modelowanie szkód ubezpieczyciela. Wysokości szkód oraz czasy oczekiwania na nie mają rozkłady zależące od stanu łańcucha Markowa, a ubezpieczyciel może dynamicznie modyfikować składkę, znając historię. Metodologia przełączania ryzyka ubezpieczeniowego uogólnia pewne znane wyniki w teorii ruiny, co umożliwia modelowanie w jednolity sposób zarówno czasu dyskretnego, jak i ciągłego. Rozważane jest także górne oszacowanie prawdopodobieństwa ruiny w modelu przełącznikowym. Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.
***
Risk-switching insolvency models
Abstract
Risk-switching insolvency models
Article: PDF
Table of contents of issue 51
Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024 ISSN 1232-4671