Issue 37/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Michał Boczek

O pewnych miarach ryzyka

Streszczenie
Celem pracy jest wprowadzenie funkcjonałów zdefiniowanych dla pewnych rodzin zmiennych losowych przy użyciu pseudomiar, zwanych również miarami monotonicznymi lub miarami rozmytymi. Funkcjonały te mogą stać się alternatywnym narzędziem do mierzenia ryzyka. Podamy ich interpretację graficzną oraz wybrane własności.

***

On some risk measures

Abstract
The aim of this paper is to introduce functionals defined for some families of random variables by using pseudomeasures, also known as monotone measures or fuzzy measures. These functionals can become an alternative tool for measuring risk. We will give their graphical interpretation and selected properties.

Article: PDF

Table of contents of issue 37

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671